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選擇權市場部分，週五指數開平窄幅整理，成交量更急速下降到14

選擇權市場部分

週五指數開平窄幅整理

成交量更急速下降到14.2萬口的近期新低量

多空雙方觀望氣氛十分濃厚

P/C比降到0.48

買權仍佔多數

上方僅在4600-4800有萬口的水準

下方皆在萬口之下。

未平倉量仍分布於3600-4800之間

買權隱含波動率持平於41.4%、賣權則在55.7%的水準

本週以來無論是追價甚至留倉意願減緩

市場較無方向性可言。

期貨市場方面

由於前週五市場大漲的結果

週一台指期開小低後保持在4000點之上狹幅震盪

小跌71點收在4048。

週二跳高開再4222後連續兩天出現十字K線

上下震盪空間狹窄。

而週四是受到美股大漲的激勵開高走高

當日大漲了222點收在4428

不過當日未平倉量卻減少了0.47萬口

顯現多方留倉意願不足

或是空方有大量被洗出場的行為

週五小漲收在4460點。

一週以來表現最強的仍是金融期指

但電子期能否接上將是盤勢續航的關鍵。

台指籌碼部份仍是多單的天下

十大淨多單1.53萬口

特定法人淨多單於2.78萬口

而三大法人淨多單於1.21萬口。

就日線而言

本週在分別在4100、4250出現了2個向上的跳空缺口

並在週四攻上了本月中旬4250以上的區間

週五則順利站上月線的4429

電子期也穿過了月線167.7的壓力

金融期更是回補了11/11日530-542間缺口的一半

下週如電子、金融輪動順暢

將有機會帶領大盤向上。

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1712010270575如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！